西安交通大學(xué)

個(gè)人簡介

薛宏剛

教授

學(xué)院：經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院

工作地點(diǎn)：教學(xué)樓922

教育經(jīng)歷

1992.9-1996.7西安交通大學(xué)計(jì)算數(shù)學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí)，畢業(yè)獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位

1997.9-2000.4西安交通大學(xué)計(jì)算數(shù)學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí)，畢業(yè)獲理學(xué)碩士學(xué)位

2001.3-2004.5西安交通大學(xué)計(jì)算數(shù)學(xué)專業(yè)學(xué)習(xí)，畢業(yè)獲理學(xué)博士學(xué)位

工作經(jīng)歷

1996.7-2008.11，西安理工大學(xué)理學(xué)院應(yīng)用數(shù)學(xué)系任教，2004年11月任副教授，2006年起擔(dān)任碩士生導(dǎo)師；

2005.5-2007.10，西安交通大學(xué)應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士后流動(dòng)站工作；

2008年11月起，西安交通大學(xué)經(jīng)濟(jì)與金融學(xué)院金融系，教授，博士生導(dǎo)師，金融工程教研室主任，入選2009年教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃。

研究方向

金融工程、金融風(fēng)險(xiǎn)管理、金融優(yōu)化、運(yùn)籌與決策

主講課程

金融工程學(xué)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理、運(yùn)籌學(xué)

論文

薛宏剛，張川，胡春萍，徐成賢.考慮大宗交易的均值-方差投資組合優(yōu)化模型及其分枝定界算法[J]．系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐，2011，(9)：1617-1627.

EI Accession number:20114314457946

Meihua Wang, Chengxian Xu, Fengmin Xu, Honggang Xue．A mixed 0-1 LP for index tracking problem with CVaR risk constraints[J]．Annals of Operations Research, DOI 10.1007/s10479-011-1042-9．2011.12在線發(fā)表，SCI檢索期刊

薛宏剛，張銳敏，胡春萍，李乃成．基于嶺回歸的套期保值方法[J]．統(tǒng)計(jì)與決策，2012(5):77-79．

薛宏剛，胡春萍，徐成賢，沈燕．KODA的結(jié)構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)特征與定價(jià)研究[J]．統(tǒng)計(jì)與決策，2011(10):138-142．

權(quán)向萍，高岳林，薛宏剛.基于遺傳算法的單位風(fēng)險(xiǎn)收益最大投資組合模型研究.統(tǒng)計(jì)與決策，2009,(17):41-44.

胡春萍，薛宏剛，李海祥.投資組合選擇的均值-風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型研究.統(tǒng)計(jì)與決策，2008,(17):29-32.

楊國梁，薛宏剛，徐成賢.股指期貨定價(jià)方法研究.中央財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào)，2008,(11):28-31.

Xue Honggang, Xu Chengxian and Feng Zongxian. Mean-Variance Portfolio Optimal Problem under Concave Transaction Cost. Applied Mathematics and Computation. 2006,174(1):1-12 SCI IDS number: 023UH，EI Accession number: 06099734706.

Xu Fengming, Xu Chengxian and Xue Honggang. A multiple penalty function method for solving Max-Bisection problems. Applied Mathematics and Computation. 2006, 173(2): 757-766.

SCI IDS number:  022PP, EI Accession number: 06089713853.

林美艷, 薛宏剛, 張?jiān)? VaR模型及其在上海股市中的應(yīng)用[J]. 遼寧大學(xué)學(xué)報(bào)（自然科學(xué)版），2006，33(1)，6-10.

Xue HG, Xu CX, HU CP.  An algorithm for portfolio’s Value at Risk based on principle factor analysis[J].LNCS 3521, 2005, 381-391.

SCI IDS number: BCP09, EI Accession number: 05399392115, ISTP IDS Number: BCP09.

Xue HG, Xu CX. A branch and bound algorithm for solving a class of D-C programming[J]. Applied Mathematics and Computation, 2005, 165 (2), 291-302.

SCI IDS number: 929KE, EI Accession number: 05189085943.

Yuelin Gao, Honggang Xue, Peiping Shen. A new rectangle branch-and-reduce approach for solving nonconvex quadratic programming problems[J]. Applied Mathematics and Computation, 2005,168 (2),1409-1418.

SCI IDS number: 976UW, EI Accession number: 05419411618.

Xu Fengming, Xu Chengxian, Xue Honggang. A feasible direction algorithm without line search for solving max-bisection problems[J]. Journal of Computational Mathematics, 2005, 23(6), 619-634.

SCI IDS number: 995GI, EI Accession number: 06029638032.

薛宏剛, 徐成賢, 李三平. 基于主成分分析的投資組合VaR計(jì)算的擾動(dòng)分析[J]. 工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào),2005，22(5), 815－820.

林美艷, 薛宏剛，趙鳳群, 魏丘嵩. 上證綜合指數(shù)收益率的統(tǒng)計(jì)分析[J].運(yùn)籌與管理，2005, 14(2),115-119.

Honggang Xue, Chengxian Xu, Fenmin Xu. A Branch and Bound algorithm for Separable   Concave Programming[J]. Journal of Computational Mathematics, 2004, 22(6), 895-904.

SCI IDS number: 874KV, EI Accession number: 04538754641.

薛宏剛, 徐成賢, 李三平, 苗保山. 金融風(fēng)險(xiǎn)管理的VaR方法及實(shí)證分析[J]. 工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào), 2004,21(6), 941-946.

Xue Honggang, Xu Chengxian, Guo Wenyan and Miao Baoshan. Portfolio's Sensitivity Analysis with riskless asset. 工程數(shù)學(xué)學(xué)報(bào)，2003, 20(6): 21-25. 

EI Accession number：04148103443

Xue Honggang, Xu Chengxian and Zou Jing. Portfolio's Sensitivity Analysis without riskless asset.應(yīng)用數(shù)學(xué)，2002, 15(1): 21-24

專著

《金融工程-計(jì)算技術(shù)與方法》.北京：科學(xué)出版社.2007.8

《股票指數(shù)期貨－投資、套利與套期保值》.北京：科學(xué)出版社.,2008.8

教材

《優(yōu)化金融學(xué)》.北京：科學(xué)出版社.2003.7

《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》.西安交通大學(xué)出版社，2011.4.

主持科研項(xiàng)目

國家自然科學(xué)基金（編號71171158），經(jīng)費(fèi)42萬；

中國博士后科學(xué)基金（編號2005038608），經(jīng)費(fèi)1萬；

2009年度教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計(jì)劃（編號NCET-10-0646），經(jīng)費(fèi)50萬；

教育部人文社會(huì)科學(xué)研究項(xiàng)目基金（編號09XJAZH005），經(jīng)費(fèi)7萬；

西安交通大學(xué)校內(nèi)科研基金（編號08140010），經(jīng)費(fèi)2萬；

西安交通大學(xué)新教師科研支持計(jì)劃（編號08141001），經(jīng)費(fèi)6萬。