東南大學(xué)

個人簡介

黃超

男，博士，副教授，管理科學(xué)與工程專業(yè)碩士生導(dǎo)師。

辦公地點：九龍湖經(jīng)管樓B405室

電子郵箱：huangchao@seu.edu.cn

主持國家自然科學(xué)基金項目、教育部人文社會科學(xué)研究項目、中國博士后科學(xué)基金面上資助項目、江蘇省軟科學(xué)項目等多項課題研究，參與了國家軟科學(xué)重大項目、江蘇省軟科學(xué)項目、江蘇省政府決策咨詢重點項目等多項國家和省部項目。在國內(nèi)外發(fā)表論文二十余篇，其中EI檢索七篇，主編教材一部。目前擔(dān)任《數(shù)據(jù)庫原理》、《電子支付與網(wǎng)絡(luò)金融》等課程的教學(xué)工作。

個人簡歷

1999年7月畢業(yè)于中南大學(xué)，獲工學(xué)學(xué)士學(xué)位；

2002年7月畢業(yè)于湖南大學(xué)統(tǒng)計學(xué)專業(yè)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位；

2005年7月畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)計算機(jī)軟件與理論專業(yè)，獲理學(xué)博士學(xué)位。

研究方向

（1）金融數(shù)據(jù)挖掘與金融工程；

（2）技術(shù)創(chuàng)新與管理。

科研與教學(xué)項目

[1]基于混合雙正交小波核支持向量機(jī)的企業(yè)財務(wù)危機(jī)預(yù)警模型及應(yīng)用研究，國家自然科學(xué)基金項目，2013.1-2015.12，主持

[2]雙正交小波支持向量機(jī)及其在金融時間序列挖掘中的應(yīng)用研究，教育部人文社會科學(xué)研究項目，2011.1-2013.12，主持

[3]江蘇省戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)原始培育能力及培育路徑研究，江蘇高校哲學(xué)社會科學(xué)研究重點項目，2012.1—2013.12，主持

[4]江蘇推動重大原創(chuàng)技術(shù)突破的主要途徑和政策措施研究，江蘇省軟科學(xué)項目，2011—2011，主持

[5]基于多重分形的時間序列聚類方法及證券市場實證研究，中國博士后科學(xué)基金面上資助項目，2008—2010，主持

[6]基于非線性特征的金融時間序列聚類方法研究，江蘇省博士后科研資助項目，2008.1—2009.9，主持

[7]中國證券市場主要指數(shù)多標(biāo)度分形相似性研究，江蘇省教育廳高校哲學(xué)社會科學(xué)研究項目，2008.1—2009.12，主持

[8]全球化條件下政府支持產(chǎn)業(yè)技術(shù)研發(fā)的模式研究，國家軟科學(xué)研究項目，20012—2013，第二參與人

[9]我國新興產(chǎn)業(yè)培育的主要障礙和對策研究，國家軟科學(xué)研究項目，2010—2011，第二參與人

[10]提高科技創(chuàng)新能力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)研究，江蘇省人民政府，2009—2010，第一參與人

[11]解放和發(fā)展高�？蒲性核�科技生產(chǎn)力研究，江蘇省人民政府，2008—2009，第一參與人

專著及論文

[1]Chao Huang, Lili Huang, Tingting Han, Weijun Zhong. Financial Time Series Forecasting based on Wavelet Kernel Support Vector Machine.  Natural Computation, 2012 Eighth International Conference on, 2012, pp:79-83

[2]Chao Huang, Lili Huang, Hongyan Jiang, Weijun Zhong. Online Time Series Forecasting based on Biorthogonal Wavelet Kernel Support Vector Machine. The 2nd International Conference on Computer Science and Service System, 2012, pp: 356-360

[3]Chao Huang, Lili Huang, Weijun Zhong. Chaotic time series forecasting based on Cdf9，7 biorthogonal wavelet kernel support vector machine.  Natural Computation, 2011 Seventh International Conference on, 2011, pp:348-352

[4]基于多重分形聚類的證券市場指數(shù)波動性比較研究，管理科學(xué)，2010年6月，第一作者

[5]逐段非趨勢波動分析方法及我國證券市場的實證研究，運籌與管理，2009年12月，第一作者

[6]時間序列數(shù)據(jù)流直方圖構(gòu)造方法研究，統(tǒng)計與決策，2009年2月，第一作者

[7]金融領(lǐng)域時間序列挖掘技術(shù)研究，東南大學(xué)學(xué)報（哲社版），2007年10月，第一作者

[8]基于回歸系數(shù)的時間序列維約簡與相似性查找，模式識別與人工智能，2006.1，第一作者

[9]Rn上的基于Checkerboard格點的不可分雙正交小波，東南大學(xué)學(xué)報（自然科學(xué)版），2006年4月，第一作者

[10]基于不可分雙正交小波的二維數(shù)據(jù)壓縮方法，計算機(jī)工程，2006年12月，第一作者

[11]基于判定系數(shù)與趨勢變動的時間序列逐段線性回歸，統(tǒng)計與決策，2006年12月，第一作者

[12]基于方差波動多重分形特征的金融時間序列聚類，系統(tǒng)工程，2006年6月，第一作者

[13]基于自相似的金融時間序列波動聚集性研究，計算機(jī)工程與應(yīng)用，2005年12月，第一作者