對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)

數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)系·教師簡(jiǎn)介

唐丹，副教授

通訊地址：北京市朝陽區(qū)惠新東街10號(hào)

對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)，國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院

郵編：100029

Email: dantangcn@gmail.com, dantang@uibe.edu.cn

教育背景：

2007.9-2009.12： 南開大學(xué) 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)，金融數(shù)學(xué)博士

2004.9—2007.7： 南開大學(xué) 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)，金融數(shù)學(xué)碩士

相關(guān)經(jīng)歷：

2010.8至今 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院

2010.1-2010.5 安永國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所衍生品定價(jià)中心

研究興趣：

信用風(fēng)險(xiǎn)量化及實(shí)證研究、金融衍生品、數(shù)理金融。

教授課程：

信用衍生品及定價(jià)(碩士)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(本科)

概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(本科榮譽(yù)班)

主要研究成果：

1. Dan Tang (with Lijun Bo, Yongjin Wang, Xuewei Yang), Levy risk model with two-sided jumps and a barrier dividend strategy, Insurance: Mathematics and Economics, 50(2) , 2012, 280–291

2. Dan Tang (with Yongjin Wang, Guannan Zhang), Nonparametric Inference for a Class of SPDEs Driven by Fractional Noises, Chinese Journal of Contemporary Mathematics, 34( 4), 2013, 387-400.

3. 唐丹，分式噪聲驅(qū)動(dòng)的隨機(jī)偏微分方程的非參數(shù)估計(jì)，(與王永進(jìn)合作)，數(shù)學(xué)年刊， 2013，第34卷第5期，627--642.

4. Dan Tang (with Yongjin Wang, Yuzhen Zhou) Counterparty risk for Credit Default Swap with states related default intensity processes, International Journal of Theoretical and Applied Finance, 14(8) , 2011, 1335–1353

5. Dan Tang (with Lijun Bo, Yongjin Wang, Xuewei Yang) On conditional default probability in a regulated market: A structural approach. Quantitative Finance, 11(12), (2011), 1695-1702.

6.唐丹，中國IPO上市首日的超高換手率之謎，(與邵新建等合作)，金融研究，2011年第9期。

7. Dan Tang (with Yongjin Wang) The stochastic wave equations driven by fractional and colored noises. Acta Mathematica Sinica, English Series, 26(6), 2010, 1055-1070.

8. Dan Tang (with Kehua Shi, Yongjin Wang) Large deviation for stochastic Cahn-Hilliard partial differential equations. Acta Mathematica Sinica, English Series, 25(7), 2009, 1157-1174.

9. Dan Tang (with Lijun Bo) Lyapunov exponent estimates of a class of higher-order stochastic Anderson models. Proceedings of the AMS., 136(11) , 2008, 4033-4043.

10. Dan Tang (with Lijun Bo, Yongjin Wang) Explosive solutions of stochastic wave equations with damping on R^d. Journal of Differential Equations, 244(1), 2008, 170-187.

項(xiàng)目經(jīng)歷：

2012-2014主持國家自然科學(xué)基金委青年項(xiàng)目(11101083) “受控制市場(chǎng)中的信用風(fēng)險(xiǎn)模型”.

2012-2014 參與國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“小波方法為基礎(chǔ)的跳檢測(cè)方法及其在高頻金融市場(chǎng)中的應(yīng)用”.

2011.1-2011.12 主持對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)科研啟動(dòng)基金項(xiàng)目“信用風(fēng)險(xiǎn)量化及相關(guān)實(shí)證研究”.

2009-2010 參與教育部金融重大項(xiàng)目“金融信用風(fēng)險(xiǎn)和保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)的量化研究”(南開大學(xué)商學(xué)院 王永進(jìn)教授).

2006.1-2007.12參與國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“超過程及相關(guān)隨機(jī)偏微分方程的研究”(南開大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院 王永進(jìn)教授).

(更新至2013年11月)