對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)

金融學(xué)系·教師簡(jiǎn)介

薛熠，教授

北京朝陽(yáng)惠新東街10號(hào)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)博學(xué)樓1110，100029

電話(辦)：010-64493912 電郵：yxue@uibe.edu.cn

研究興趣

中國(guó)金融市場(chǎng)、金融風(fēng)險(xiǎn)度量和管理、金融開(kāi)放

學(xué)術(shù)職位

2019年1月至今 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院副院長(zhǎng)，教授，博導(dǎo)

2016年3月至2018年12月 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院副院長(zhǎng)，副教授，博導(dǎo)

2013年1月2016年3月 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院副教授,院長(zhǎng)助理

2009年9月至2012年12月對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易學(xué)院講師

教育背景

Simon Fraser University經(jīng)濟(jì)學(xué)博士2009年5月

Simon Fraser University經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士2005年5月

武漢大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士2002年7月

教授課程

本科金融風(fēng)險(xiǎn)定量技術(shù)

研究生金融市場(chǎng)與資產(chǎn)定價(jià)，投資分析，金融理論，實(shí)證金融，兼并與收購(gòu)

發(fā)表論文

英文發(fā)表

1. “Credit Card Cash-out as Informal Financing: Evidence from China”, with Yihong Ma, Jiefei Yang, Australian Economic Papers, forthcoming.

2.“Political Pressure or Rent Seeking: the Role of Mutual Funds in China’s Split Share Structure Reform”, with Ping Jiang, Xinjian Shao, Australian Economic Papers 57, 284-308, 2018.

3.“Trading Mechanisms and Market Quality: Limit-order Books Versus Dealership Market”, with Xiaochuan Xing, Economics Letters 154, 35-44, 2017.

4.“Is it Brownian or Fractional Brownian Motion? ”, with Meiyu Li and Ramo Gencay, Economics Letters 145, 52-55, 2016.

5.“Economic Links and Credit Spreads”, with Ramo Gencay, Daniele Signori, Xiao Yu, Keyi Zhang, Journal of Banking and Finance 55, 157-169, 2015.

6.“Jump Detection with Wavelets for High-Frequency Financial Time Series”, with Ramo Gencay, and Steve Fagan, Quantitative Finance 14(8), 1427-1444, 2014.

7.“Bipower Variation with Jumps and Correlated Returns”, with Yunpeng Duan, Economics Letters 125, 367-371, 2014.

8.“Partnership Dissolution and Proprietary Information”, with Jianpei Li and Weixing Wu, Social Choice and Welfare 40(2), 495-527, 2013.

9.“Trading Frequency and Volatility Clustering”, with Ramo Gencay, Journal of Banking and Finance 36(3), 760-773, 2012.

10. “Hierarchical Information and the Rate of Information Diffusion”, with Ramo Gencay, Journal of Economic Dynamics & Control 36(9), 1372-1401, 2012.

11.“Butterfly Effect: The U.S. Real Estate Market Downturn and the Asian Recession”, with Yin He and Xinjian Shao, Finance Research Letters 9(2), 92-102, 2012.

中文發(fā)表

1. “城投債為何持續(xù)增長(zhǎng):基于新口徑的實(shí)證分析”，《財(cái)貿(mào)經(jīng)濟(jì)》，2019年，已接收發(fā)表。 (與曹婧，毛捷合作)

2.“借殼上市、內(nèi)幕交易與股價(jià)異動(dòng)—基于ST類公司的研究”，《金融研究》，2014年第5期。(與邵新建，賈中正，趙映雪，江萍合作)

3.“投資者情緒、承銷商定價(jià)與IPO新股回報(bào)率”，《金融研究》，2013年第4期。(與邵新建，江萍，趙映雪，鄭文才合作)

4.“中國(guó)企業(yè)跨國(guó)并購(gòu)的戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營(yíng)績(jī)效：基于A股市場(chǎng)的評(píng)價(jià)”，《世界經(jīng)濟(jì)》，2012年第5期。(與邵新建，巫和懋，肖立晟，楊駿合作)

5.“中國(guó)城市房?jī)r(jià)的堅(jiān)硬泡沫—基于壟斷性土地市場(chǎng)的研究”，《金融研究》，2012年第12期。(與邵新建，巫和懋，江萍，王勇合作)

6.“次貸危機(jī)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響—基于創(chuàng)新的金融危機(jī)測(cè)度指標(biāo)的實(shí)證分析”，《金融研究》，2010年第5期。(與何茵合作)

工作論文

1. “Contagion in a Network of Heterogeneous Banks”, with Ramo Gencay, Hao Pang, and Michael Tseng, R&R to Journal of Banking and Finance, 2019.

2.“Bogus Joint-Liability Groups in Microfinance”, with Alex Karaivanov and Xiaochuan Xing, R&R to European Economic Review, 2019.

研究課題(主持)

1.對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)“政府監(jiān)管、機(jī)構(gòu)博弈和市場(chǎng)效率學(xué)術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)”(CXTD9-01)，2018.01—2021.12.

2.中國(guó)國(guó)家自然科學(xué)基金面上項(xiàng)目“金融創(chuàng)新背景下流動(dòng)性危機(jī)誘發(fā)機(jī)制的微觀基礎(chǔ)研究”(71471040)，2015.01—2018.12.

3.對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)優(yōu)秀青年學(xué)者培育計(jì)劃“高頻交易，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)質(zhì)量”(15YQ10)，2015.01-2017.12;

4.中國(guó)國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目“小波方法為基礎(chǔ)的跳檢測(cè)方法及其在高頻金融市場(chǎng)中的的應(yīng)用”(71101031)，2012.01—2014.12.

5.對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)一般課題“供給面信息與股票收益率的相關(guān)性研究”(10QNJJX01)，2010.12—2011.12.

6.對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)新進(jìn)教師課題“美國(guó)次貸危機(jī)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的影響”(09QD04)，2009.12—2010.12.

主要獎(jiǎng)勵(lì)

2018年 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)優(yōu)秀研究生導(dǎo)師

2016年 “Partnership Dissolution and Proprietary Information”獲得中國(guó)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)2011-2015理論貢獻(xiàn)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)，中國(guó)信息經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)。

2012-2015年 入選北京青年英才計(jì)劃。

2011年“投資者情緒、承銷商定價(jià)與IPO新股回報(bào)率”獲得證券市場(chǎng)導(dǎo)報(bào)首屆論壇優(yōu)秀論文二等獎(jiǎng)，深圳證券交易所。

專業(yè)服務(wù)

匿名審稿人：Journal of Banking and Finance, Journal of Economic Behavior and Organization, Finance Research Letters, Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, International Review of Finance;

智庫(kù)：

報(bào)告《新一輪主權(quán)債務(wù)危機(jī)的風(fēng)險(xiǎn)與全球治理機(jī)遇》(與林桂軍合作)，國(guó)辦秘書(shū)一處采用;

參與撰寫(xiě)博鰲論壇系列報(bào)告《亞洲經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程報(bào)告》2011-2019;

參與撰寫(xiě)《中阿經(jīng)貿(mào)發(fā)展進(jìn)程報(bào)告》，中國(guó)-阿拉伯國(guó)家博覽會(huì)秘書(shū)處，2011-2015;