對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)

對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院研究生導(dǎo)師謝海濱介紹如下：

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教育背景與學(xué)術(shù)經(jīng)歷

2002-2006，東南大學(xué)，英語專業(yè)（八級），文學(xué)學(xué)士學(xué)位
 
2007-2012，中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院，管理科學(xué)與工程，管理學(xué)博士學(xué)位
 
工作經(jīng)歷
 
2012.09-2015.12，對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)院，講師、副教授，碩士生導(dǎo)師
 
主要研究方向
 
實(shí)證金融，風(fēng)險(xiǎn)管理，預(yù)測理論與方法等
 
當(dāng)前研究興趣
 
資產(chǎn)價(jià)格過程建模，極值與收益率建模，日歷效應(yīng)，Monte Carlo方法。歡迎對此感興趣的同學(xué)報(bào)考！
 
主要教學(xué)課程
 
高級金融經(jīng)濟(jì)學(xué)、應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)軟件——Stata，金融工程學(xué)，金融風(fēng)險(xiǎn)管理，F(xiàn)RM
 
論文與著作
 
［1］ 謝海濱、鄒國華、汪壽陽，《價(jià)格波動(dòng)幅度變動(dòng)率——一個(gè)新的市場風(fēng)險(xiǎn)度量指標(biāo)》，系統(tǒng)科學(xué)與數(shù)學(xué)，2009，29（11）
 
［2］ 柳冬、王雯珺、謝海濱、汪壽陽，《我國房地產(chǎn)價(jià)格影響要素分析與趨勢預(yù)測》，管理評論，2010，22（5）
 
［3］ 謝海濱、成沖、部慧、汪壽陽，《極端風(fēng)險(xiǎn)條件下的市場反應(yīng)檢驗(yàn)》，系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐，2011，31（04）
 
［4］ 王明熹、王明榮、謝海濱、汪壽陽，《博弈視角下我國鐵礦石價(jià)格談判的長短期均衡》，管理評論，2012，24（9）
 
［5］ 董坤、謝海濱、汪壽陽，《中國股票市場的石油效應(yīng)之謎》，管理科學(xué)學(xué)報(bào)，2012，15（11）
 
［6］ 謝海濱、范奎奎、周末，《中國股市對利好和利空消息反應(yīng)的差異研究》，系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐，2015，35（7）
 
［7］ 謝海濱、田軍、汪壽陽，《極端風(fēng)險(xiǎn)下中國股市的反應(yīng)特征研究》，中國管理科學(xué)，2015年，23（11）
 
［8］ Haibin Xie, Guohua Zou, Shouyang Wang, How volatile tomorrow is? Forecasting the technical range with moving average range switching （MARS） model, International Review of Applied Financial Issues and Economics, 2010, 2
 
［9］Shouyang Wang, Xiaoguang Yang, Xiuli Liu, Haibin Xie, Fighting China’s financial crisis with O.R., How China’s economy recovered from the ‘Great Recession’ to reach its growth target of 8 percent by the end of 2009, OR/MS Today, 2010
 
［10］ Dabin Zhang, Haibin Xie, Asymmetric verification of business cycle by forecasting turning points based on neural network, 2010 Third International Joint Conference on Computational Science and Optimization, 2010
 
［11］ Dabin Zhang, Lean Yu, Shouyang, Wang, Haibin Xie, Neural network methods for forecasting turning points in economic time series: An asymmetric verification to business cycle, Frontier of Computer Science in China, 2010, 4
 
［12］ Jiawei Zhang, Haibin Xie, Shouyang Wang, Amulti-country prosperity index by two-dimension singular spectrum analysis, Procedia Computer Science, 2011, 4
 
［13］ Haibin Xie, Guohua Zou, Shouyang Wang, Theoretical properties of technical range and its application, Journal of Stock & Forex Trading （Open Access Journal）, 2012, available at http://dx.doi.org/10.4172/2168-9458.1000103
 
［14］ Habin Xie, Xiujuan Zhao, Shouyang Wang, A comprehensive look at the predictive information in Japanese candlestick, Procedia Computer Science, 2012, 9
 
［15］ Habin Xie, Shouyang Wang, A new approach to modeling financial markets, Journal of Systems Science and Complexity, 2013, 26: 1-9
 
［16］ Haibin Xie, Xun Zhang, Shouyang Wang, The more the better: forecasting oil price with decomposition-based vector autoregressive model, International Journal of Energy and Statistics, 2013, 1: 45-53.
 
［17］ Haibin Xie, Jiangze Bian, Mingxi Wang, Shouyang Wang, Is technical analysis informative in the UK stock market? Evidence from decomposition-based vector autoregressive （DVAR） model, Journal of Systems Science and Complexity, 2014, 27: 144-156.
 
［18］ Haibin Xie, Mo Zhou, Yi Hu, Mei Yu, Forecasting the crude oil price with extreme values, Journal of Systems Science and Information, 2014, 2: 193-205.
 
［19］ Haibin Xie, Kuikui Fan, Mingxi Wang, Shouyang Wang, The role of Japanese candlestick in DVAR model, Journal of Systems Science and Complexity, 2015, 28, 1177-1193.
 
［20］ Haibin Xie, Shouyang Wang,  Risk-return trade-off, information diffusion, and US stock market predictability, International Journal of Financial Engineering, 2015, 2（4）, DOI:10.1142/S2424786315500383
 
［21］ 謝海濱、范奎奎、汪壽陽，《極差分解方法與金融市場預(yù)測研究》，科學(xué)出版社，2014
 
工作論文
 
［1］ 謝海濱、汪壽陽：中國股市資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)特征的極值分析
 
［2］ 謝海濱、顧霞、汪壽陽：基于信息分解視角的香港股市運(yùn)行效率研究
 
［3］ Haibin Xie, Qilin Qi, Shouyang Wang, Halloween Effect, Efficient Market in Disguise.
 
［4］ Haibin Xie, A Summation Gamma Process for Speculative Assets
 
［5］ Haibin Xie, Forecasting US Stock Returns with Halloween Effect in Japanese Candlestick
 
［6］ Haibin Xie, Shouyang Wang, Asymmetric Response: New Evidence from Price Extremes
 
學(xué)術(shù)與社會兼職
 
Journal of Systems Science and Complexity，《系統(tǒng)科學(xué)與復(fù)雜性》，《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》，《國際金融研究》，《中國管理科學(xué)》匿名審稿人.
 
所獲榮譽(yù)與獎(jiǎng)勵(lì)
 
中國科學(xué)院英達(dá)獎(jiǎng)學(xué)金優(yōu)秀獎(jiǎng)，2011
 
Green Group Award of Computational Finance and Business Intelligence, Singapore, 2011
 
中國科學(xué)院英達(dá)獎(jiǎng)學(xué)金特等獎(jiǎng)，2012
 
金融教育優(yōu)秀研究成果三等獎(jiǎng)（著作類），中國金融教育發(fā)展基金會，2014
 
主持項(xiàng)目
 
（1）國家自然科學(xué)基金資助項(xiàng)目（青年）：基于極值信息的收益率時(shí)序建模及其應(yīng)用研究（71401033），2015-2017
 
（2）教育部人文社科項(xiàng)目（青年）：極端風(fēng)險(xiǎn)下投資者決策行為模式研究（14YJCZH167），2014-2016
 
（3）對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)優(yōu)秀青年培育計(jì)劃項(xiàng)目：市場對不同信息的反應(yīng)差異研究（15YQ08），2015-2017