北京交通大學(xué)

基本信息

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教育背景與工作經(jīng)歷
福州大學(xué)，學(xué)士，1987;

中國(guó)礦業(yè)大學(xué)（北京），碩士，1991

U. of Alaska Fairbanks, MS, 1999;

U. of Alaska Fairbanks, Ph.D, 2002

研究方向（順序不分先后）
工商管理碩士(專業(yè)學(xué)位)
金融學(xué)、金融工程和價(jià)格理論及政策
數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)
資本市場(chǎng)與金融風(fēng)險(xiǎn)管理
招生專業(yè)
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院:工商管理碩士(專業(yè)學(xué)位)碩士
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院:應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院:金融學(xué)碩士
科研項(xiàng)目
國(guó)家軟科學(xué)計(jì)劃：科技促進(jìn)節(jié)能減排機(jī)制與政策研究，2013-01-01--2013-12-31，參加
基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)：基于金融生態(tài)理論的區(qū)域金融優(yōu)化研究，2013-01-01--2014-12-31，參加
鐵道部科技司：鐵路運(yùn)輸保險(xiǎn)保價(jià)管理模式研究 ，2012-06-01--2013-07-01，參加
北京交通大學(xué)：企業(yè)借殼上市過(guò)程中銀行業(yè)務(wù)研究，2011-10-10--2012-10-10，參加
其它部市：保監(jiān)會(huì)網(wǎng)站"保險(xiǎn)知識(shí)簡(jiǎn)答(網(wǎng)絡(luò)版)"，2011-04-01--2011-06-01，參加
基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)：綜合交通系統(tǒng)中的風(fēng)險(xiǎn)配置機(jī)理研究，2009-12-01--2011-12-01，參加
基本科研業(yè)務(wù)費(fèi)：并購(gòu)重組的經(jīng)濟(jì)功能研究：以我國(guó)股票市場(chǎng)為例，2009-12-01--2011-12-31，參加
教育部“規(guī)劃”：地方債券發(fā)行模式及風(fēng)險(xiǎn)控制的研究，2010-01-01--2013-12-31，主持
教育部“規(guī)劃”：基于驅(qū)動(dòng)者視角的管理層股權(quán)激勵(lì)效果研究，2009-01-01--2011-12-31，參加
國(guó)家自然科學(xué)基金“面上”：基于金融市場(chǎng)微觀結(jié)構(gòu)理論的證券動(dòng)態(tài)交易機(jī)制研究，2010-01-01--2012-12-31，主持
國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金：中國(guó)產(chǎn)業(yè)安全問(wèn)題研究，2008-03-12--2009-12-22，參加
其它部市：產(chǎn)業(yè)安全體系的建立和評(píng)價(jià)方法研究，2008-12-26--2010-06-30，主持
國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金：并購(gòu)中的經(jīng)濟(jì)網(wǎng)絡(luò)協(xié)同研究，2008-10-07--2009-10-07，參加
其它部市：并購(gòu)，2007-06-01--2007-12-31，參加
�？萍蓟�金：證券市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證研究，2007-12-01--2009-06-30，主持
北京交通大學(xué)：中遠(yuǎn)集團(tuán)上市公司風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與防范，2007-01-01--2007-06-30，參加
教育部：中國(guó)企業(yè)跨區(qū)域并購(gòu)、資源流動(dòng)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，2007-01-01--2009-12-31，參加
教學(xué)工作
主講課程包括《公司金融》、《微觀金融學(xué)》、《金融風(fēng)險(xiǎn)管理》、《金融工程》、《金融計(jì)量學(xué)》、《私募股權(quán)與風(fēng)險(xiǎn)投資》、《投資銀行業(yè)務(wù)》、《國(guó)際投融資業(yè)務(wù)》、《金融衍生品定價(jià)》等。

學(xué)術(shù)成果
期刊論文

期 刊-> Jinchuan Ke*，Yuan Chen.Modeling and Simulation of the Artificial Stock Market Trading System [J]，Applied Mathematics & Information Sciences，vol.7, no.4, 2013，1599：1607
期 刊-> Jinchuan Ke, Wei Cai. Volatility analysis of securities markets with auto-regressive conditional heteroscedasticity[J]. International Journal of Advancements in Computing Technology，2012-06，No.4（ISSN:20058039），380：388
期 刊-> Jinchuan Ke. Variance ratio test and BAPM modeling for analysis of noise trading risk in securities market[J]。Advances in Information Sciences and Service Sciences，2012-03，4（5），292：301
期 刊-> Jinchuan Ke. Volatility Analysis of Securities Markets with Auto-regressive Conditional Heteroscedasticity[J]. International Journal of Advancements in Computing Technology，2012-05，4（10），380：388
期 刊-> Jinchuan Ke. Application of rough set and entropy theories for financial safety evaluation[J]。Journal of Convergence Information Technology，2012-05，7（9），66：75
期 刊-> 柯金川.發(fā)展農(nóng)村金融,服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)[J]。人民日?qǐng)?bào)(理論版)，2013-03，2013（3），9：9
期 刊-> Jinchuan Ke. Subscription warrant pricing based on stochastic simulation and Black-Scholes Model[J]。Journal of System Simulation，2009-12，21（3），
期 刊-> 柯金川，郝藝.經(jīng)濟(jì)發(fā)展與能源產(chǎn)業(yè)政策協(xié)調(diào)研究[J]。經(jīng)濟(jì)經(jīng)緯，2008-12，總第125期（第4期），
期 刊-> Jinchuan Ke, Yi Hao. Stochastic Simulation and VaR Modeling for Asset Portfolio Optimization[J]。Journal of system Simulation，2008-12，Vol. 20, No.19.
會(huì)議論文-> Jinchuan Ke. Auto-Regressive Conditional Heteroscedasticity Analysis of Portfolio Volatilities。2009 International Conference on Information and Financial Engineering，Singapore，2009-12
會(huì)議論文-> Jinchuan Ke. Long-Term Memorarity Analysis of Stock Chaos and Volatility。2009 International Conference on Information and Financial Engineering，Singapore，2009-12
會(huì)議論文-> Jinchuan Ke. Monetary and fiscal policy impact on Shanghai stock liquidity - The residual analysis based on liner regression。5th International Annual Conference on WTO and Financial Engineering，杭州，2008-12
會(huì)議論文-> Jinchuan Ke. Sensitivity Analysis of Activation Functions in Neural Network for Ore Grade Estimation。33 International Symposium on Application of Computers and Operations Research in the Mineral Industry，Santiago, Chile，2008-12
會(huì)議論文-> Jinchuan Ke. Study on the Optimization of Portfolio Based on Entropy Theory and Mean-variance Model。2008 IEEE International Conference on Service Operations and Logistics, and Informatics，Beijing，2008-12
會(huì)議論文-> Jinchuan Ke. Comparative Analysis of International Stock Market Volatility Based on ARCH Model。2008 International Seminar on Future Information Technology and Management Engineering，Leicestershire, United Kingdom，2008-12
會(huì)議論文-> Jinchuan Ke, Jiao Qiao. Empirical Analysis of Portfolio Optimization Based on DEA model。2008 IEEE International Seminar on Future Information Technology and Management Engineering，Leicestershire, United Kingdom，2008-12
著作譯著

柯金川.金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)定量分析----理論、技術(shù)與應(yīng)用[M]。國(guó)內(nèi):光明日?qǐng)?bào)出版社，2010-03
獲獎(jiǎng)與榮譽(yù)

2013年獲得CMOAsia和World Education Congress等機(jī)構(gòu)聯(lián)合主辦的第四屆亞太地區(qū)“Best Professor in Financial Management"。該屆此項(xiàng)獲獎(jiǎng)?wù)吖灿?位，是大陸唯一得獎(jiǎng)?wù)摺?/p>

作為項(xiàng)目主要完成人（排名第3）還獲得國(guó)家科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)1次，部級(jí)科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)3次。