成都理工大學(xué)

姓名：林宇　性別：男　

出生日期：1973-09-29　民族：漢族　

職稱：副教授

籍貫：四川省　目前所在地：四川省　

學(xué)歷：博士　政治面貌：黨員　

畢業(yè)院校：西南交通大學(xué)　畢業(yè)時間：2008年04月　

所學(xué)專業(yè)類別：財經(jīng)類　專業(yè)名稱：金融工程與風(fēng)險管理

教育背景：

1992.09---1996.07 在四川師范學(xué)院(現(xiàn)西華師范大學(xué))數(shù)學(xué)教育專業(yè)學(xué)習(xí)

2002.09---2004.08 在西南交通大學(xué)攻讀工商管理碩士學(xué)位

2004.09---2008.04 在西南交通大學(xué)攻讀管理學(xué)博士學(xué)位

2012.09-2013.06 在北京大學(xué)進行"西部之光"訪問學(xué)者研究

主要研究興趣

金融工程與風(fēng)險管理、 計算智能與金融管理、金融市場與公司理財　

教學(xué)情況：2008.07--- 成都理工大學(xué)商學(xué)院教師

本科課程：金融風(fēng)險管理、金融衍生工具、資本市場運作案例分析、統(tǒng)計學(xué)原理

研究生課程：金融工程

科研情況：

目前已在CSSCI來源期刊、國際學(xué)術(shù)會議發(fā)表論文20余篇。其中，作為第一作者在《管理科學(xué)學(xué)報》、《中國管理科學(xué)》、《系統(tǒng)工程學(xué)報》、《管理評論》和《管理學(xué)報》等國家自然科學(xué)基金委管理科學(xué)部認定的管理科學(xué)重要期刊上發(fā)表了科研論文10余篇，人大資料中心全文轉(zhuǎn)載3篇；主持了國家自然科學(xué)基金面上項目、教育部人文社科基金青年項目各1項，并主研了國家自然科學(xué)基金、國家社科基金等科研項目5項；擔(dān)任國家自然科學(xué)基金管理科學(xué)與工程同行評議專家；擔(dān)任《管理科學(xué)學(xué)報》、《中國管理科學(xué)》和《投資研究》等權(quán)威期刊的匿名審稿專家。

以第一作者發(fā)表論文情況

（1）非對稱結(jié)構(gòu)下金融市場動態(tài)風(fēng)險測度研究.管理評論.2012.01.（人大書報資料中心《金融與保險》2012年06期全文轉(zhuǎn)載）

（2）典型事實、極值理論與金融市場動態(tài)風(fēng)險測度研究[J]. 投資研究,2012,01.

（3）胖尾分布及長記憶下的動態(tài)EVT-VaR測度研究[J].管理科學(xué)學(xué)報. 2011,07. （人大書報資料中心《統(tǒng)計與精算》2011年06期全文轉(zhuǎn)載）

（4）基于非參數(shù)與L-Moment估計的股市動態(tài)極值ES風(fēng)險測度研究[J].管理評論.2011,02.

（5）基于雙曲線記憶HYGARCH模型的動態(tài)風(fēng)險VaR測度能力研究[J].中國管理科學(xué).2011,06.

（6）基于Skew-t-FIAPARCH的金融市場動態(tài)風(fēng)險測度研究[J].中國管理科學(xué).2009,06.

（7）上海倫敦銅期貨市場風(fēng)險的測度及其傳導(dǎo)效應(yīng)研究[J].管理評論. 2008, 11.

（8）中國股市與國際股市極值風(fēng)險傳導(dǎo)效應(yīng)研究[J].中國管理科學(xué). 2008, 04.

（9）基于GJR的EVT動態(tài)風(fēng)險測度研究[J].系統(tǒng)工程學(xué)報. 2008, 01.

（10）基于標準殘差的極值風(fēng)險模型準確性研究[J].管理評論, 2006,12.

（11）滬深股市動態(tài)極值風(fēng)險傳染性研究[J].管理學(xué)報. 2010,09.

（12）基于多元GARCH與極值理論的資產(chǎn)組合風(fēng)險測度研究[J].管理學(xué)報.2010,04. （人大書報資料中心《統(tǒng)計與精算》2010年06期全文轉(zhuǎn)載）

（13）Estimation of Dynamic VaR in Chinese Stock Markets Based on Time Scaling and Extreme Value Theory[J]. Journal of the Southwest Jiao Tong University. 2008, 01.

（14）Estimation of Value at Risk for Chinese Financial Market: ARMA-FIAPARCH-SKST Model[R]. 2010 IEEE International Conference on Advanced Management Science IEEE. Chengdu. 2010 (EI檢索)

主持、參與科研項目情況

（1）主持2011年國家自然科學(xué)基金面上項目：中國金融市場極端風(fēng)險危機的SVM 智能預(yù)警方法及應(yīng)用。資助號：71171025，資助金額42萬元；

（2）主持2010年教育部人文社科研究基金青年項目：中國與國際金融市場極值風(fēng)險傳導(dǎo)機理的實證研究。資助號：10YJCZH086，資助金額6.8萬元；

（3）主持2008年成都理工大學(xué)高層次人才啟動計劃項目：金融市場極端風(fēng)險的測度及其傳導(dǎo)效應(yīng)研究。資助號：2008-496，資助金額5萬元；

（4）主研2012年國家社科基金一般項目：典型事實、極值理論與金融市場風(fēng)險傳染的定量分析方法研究。資助號：12BGL024，資助金額15萬元；

（5）主持2011年成都理工大學(xué)中青年科研骨干培養(yǎng)計劃項目。資助金額6萬元；

（6）主研2008年國家自然科學(xué)基金面上項目：金融市場的多分形波動率測度、模型及其應(yīng)用研究。資助號：70771097，資助金額20萬元；

（7）主研2008年教育部人文社科規(guī)劃項目：金融風(fēng)險相依性研究。資助號：08JA790142，資助金額6.9萬元。

獲獎情況：2011年成都理工大學(xué)科技成果一等獎

聯(lián)系方式

聯(lián)系人：林宇　郵政編碼：610059　

通訊地址：成都理工大學(xué)商學(xué)院　

聯(lián)系電話：028-84077615　電子信箱：linyuphd@126.com